خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
Record identifier : 564630
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Seyed Mousavi, Leila
Title and statement of responsibility : Determination of Stochastic Volatility of thran Stock Market Return:Evaluation and Powerof Alternative Tests [Thesis]/سیدموسوی، لیلا;supervisor: Morteza Aalabaf Sabaghi;advisor: Abbas Shakeri
Publication, Distribution,Etc. : , 2008
Language of the Item : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : master of arts
Body granting the degree : , ECO College of insurance
Summary or Abstract : هدف تحقیق: تعیین تغییرات تصادفی شاخص بازار بورس تهران: ارزشیابی و توان آزمونهای مختلف است. روش تحقیق: کتابخانه ای. یافته های تحقیق۶ نشان می دهد علیرغم وجود کشیدگی و دم پهن که در اثر برازش مدل حرکت براونی هندسی و توزیع گوسین بوجود می آید. به علت سادگی مدل و کم هزینه تر بودن برازش مدل گوسین نسبت به مدل هدستون بهتر است توزیع نرمال داده ها برازش داده شود. همچنین در مقایسه برتری مدل هدستون ۳ مدل براونی خیلی کم بود و استفاده از این مدل ۳ صرفه نیست
Topical Name Used as Subject : Stochastic Volatility
: Brownian Mation
: Geomtric Brownian motion
Information of biblio record : TL
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)