خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
Record identifier : 564644
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Mashhadian, Farzaneh
Title and statement of responsibility : INSURANCE PRICING BASED ON OPTION PRICING METHODS [Thesis]/مشهدیان، فرزانه;supervisor: Hamid Reza Farhadi;advisor: Farhad Khorami
Publication, Distribution,Etc. : , 2008
Language of the Item : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , ECO COLLAGE OF INSURANCE
Summary or Abstract : .هدف تحقیق: بررسی قیمت گذاری بیمه بر مبنای مدل مالی اوراق اختیاراست. فرضیه های تحقیق: خسارات مالی دارای ریسک می باشد در نتیجه شرکتهای بیمه با مقدار معنی داری از ریسک ورشکستگی روبرو هستند. شرکتهای بیمه دارای هیچ گونه قرارداد اتکایی نمی باشد. بازار مالی بازاری کامل و دارای اطلاعات شفاف می باشد. نتیجه گیری: در ابن=تدا نشان دادایم که برای هر خط تجاری داده شده در یک بازار رابتی کامل قیمت بیمه با نسبت تعهدات تخصیص داده شده همان خط از ریسک کل ورشکستگی شرکت کاهش می بابد. اثبات نمودیم که قیمت بیمه به ریسک .رشکستگی هر خط بستگی ندارد و به ریسک کل شرکت بستگی دارد. نشان دادایم که قیمت آژشن خریداری شده توسط صاحبان سهام می تواند به وسیله اختیار خرید پارتیشن بندی شده مدل شده و سپس راه حلی برای اختیار فروش ورشکستگی پیدا نمودیم
: We have applied an insurance pricing methodology which solves the problem of previous insurance pricing methods that do not consider the effect of firmبs insolvency risk. This model has enabled insurance firms to price insurance by line in a property- liability insurance companies with multiple line of business considering the insolvency risk. In this framework, the fair insurance price is determined by the liability pay-off distribution, the arbitrage-free valuation function, and the contractبs safety level which is measured by the value of the insolvency put option. Using option pricing methods, we derive a closed form solution for insolvency put option and further, pre- dict that the price of insurance is inversely related to the overall insolvency risk of insurance firms. Finally, we have illustrated a numerical example in the single period discrete state to show how to allocate the insolvency option to lines of business de- termined by the outstanding liability and show that this allocation depends on the insure total capital. Also we have written a file in the Mathematica Programming Language for the practical purpose in the continuous state model.
Topical Name Used as Subject : Insurace pricing
: Insolvency risk
: Option pricing
Information of biblio record : TL
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)