خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
Record identifier : 564725
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Jannati kashani, reihaneh
Title and statement of responsibility : y7A comparison of Bayesian Statstical Infoerence and Determinstic Methods in claims Reserving: The case of Saman insurnce company car insurance third party policies [Thesis]/جنایی کاشانی، ریحانه;supervisor: Mahdavi;advisor: Eskandari
Publication, Distribution,Etc. : , 2009
Language of the Item : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , E.C.O. College of Insurance
Summary or Abstract : هدف تحقیق: مقایسه‌ی استنباط بیزی و روش های غیر تصادفی در محاسبه‌ی ذخیره‌ی خسارت معوقه بیمه‌ی شخص ثالث شرکت بیمه‌ی سامان است. پرسش های تحقیق: آیا تفاوت قابل توجهی در نتایج حاصل شده از روش های غیر تصادفی و روش بیزی وجود دارد؟ کدام روش نتایج بهتری برای برآورد ذخیره‌ی داده های جمع آوری شده در این تحقیق می دهد؟ یافته های تحقیق: نشان می دهند که وابستگی معناداری بین داده های خسارت مورد بررسی وجود دارد. بنابراین مدل گاکای وابسته گه وابستگی میان داده ها را در نظر می گیرد نتایج قابل اتکایی در یافتن ذخیره برای داده های موجود ارائه می دهد. فراند گانا وابسته که وابستگی میان داده ها را درد نظر می گیرد نتایج قابل اتکایی در یافتن ذخیره برای داده های موجود ارائه می دهد. فرآیند گاما وابسته ملی کارا جهت ذخیره‌ی مطمئنی را برای خسارت معوقه محسوب می شود با کمک این مدل و به کارگیری استنباط بیزی شرکت های بیمه می توانند ذخیره‌ی مطمئنی را برای خسارت معوقه‌ی خود در نظر بگیرند
: Estimation of adequate reserves for outstanding claims is one of the main activities of actuaries in nonlife insurance and a major topic in actuarial science (de Alba, 2008). This research develops a Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algorithm to find total reserve for outstanding claims. The purpose of the research is to empirically find reserve for outstanding claims with two of most famous deterministic methods, Chain ladder technique and Bornhuetter Ferguson (BF) method, as well as a stochastic method, Bayesian method. In doing so, Gamma distribution is used through Bayesian approach to model incremental claims and dependency of claims along development years is considered. The proposed methodology involve advanced statistical techniques of Bayesian modeling which make use of the Gibbs sampling algorithm and WinBUGS software is used to implement Bayesian approach. Following this, both methods, Bayesian approach and deterministic methods are applied to the real claims data set of third party car insurance contracts of the Saman insurance company from 1384-1387 and the total reserve for outstanding claims is predicted at the end of year 1387. Through this research, claims data of Saman insurance company were found to have a significant correlation along development years. So, correlated gamma process yields better result for this data. We have shown that the proposed model could be used as stochastic version of Chain ladder technique and BF method. Therefore, it could improve the performance in claims reserving. Key Words: Bayesian method, Bornhuetter-Ferguson method, Chain ladder technique, Incurred But Not reported, Correlated gamma process, Monte Carlo Markov Chain, and Gibbs sampling.
Topical Name Used as Subject : Bayesian Method
: Borhuetter - ferguson method
: Chain ladder technique correlated
: Gamma process
Information of biblio record : TL
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)