خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
Record identifier : 564831
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Abedin khan, Maryam
Title and statement of responsibility : The Bayesian Analysis of the Chain-Ladder Method [Thesis]/عابدین خان، مریم;supervisor: Amir Teymour Payandeh;advisor: Reza Ofoghi
Publication, Distribution,Etc. : , 2010
Language of the Item : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Actuarial Science
Body granting the degree : , E.C.O. College of Insurance
Summary or Abstract : .در مواردی تحت نظریه باورمندی و تابع زبان مربع خطا افزایش می یابد chain ladder را با دقت بیشتری به دست آورد؟و آیا در خانواده توزیع های نمایی برآوردهای مدل بیز با برآوردهای نظریه باورمندی یکسان است یا خیر؟ یافته های تحقیق:نشان می دهد که دقت برآوردهای روش chain ladder هدف تحقیق: تحلیل بیزی بر روی روش محاسبه ذخیره است. پرسش های تحقیق: آیا با استفاده اطلاعات موجود در سالهای گذشته به عنوان توزیع پیشین در مدل بیز و نظریه باورمندی می توان برآوردهای حسارت در مدل
: Claim reserving is still one of the basic actuarial tasks in the insurance industry. Certainly, Chain Ladder is one of the most frequently used techniques to estimate reserves. In this method, one looks at how claims arising from different origin (or cohort) years have developed over subsequent development years, and then use relevant ratios (for example, development factors or grossing- up factors) to predict how future claims from these years will be evolved. The most basic chain ladder method assumes that the pattern of developing claims is reasonably similar over the different years. In this thesis, we develop the chain ladder model in a Bayesian framework. Namely, (i) We use the Bayesian framework to combine individual claims data with portfolio information to estimate development factors of the chain ladder reserving method, (ii) we show that under certain conditions on the claim size distribution, prior distribution and loss function, the chain ladder forecasts (under such Bayesian framework) coincide with the classical ones, (iii) we derive the credibility estimators which are exact Bayesian inthe case of the exponential family with its natural conjugate priors. Also several new developments on the credibility theory will be considered for a chain ladder model..
Topical Name Used as Subject : Chain- Ladder
: Bayesian statistics
: Credibility Theory
Information of biblio record : TL
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)