خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
Record identifier : 564865
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Majedi, Zahra
Title and statement of responsibility : High volatility, thick tails and extreme value theory in value at risk estimation: The case of liability insurance in Iran insurance company [Thesis]/ماجدی، زهرا;supervisor: Ghadir Mahdavi;advisor: Kamran Nadri
Publication, Distribution,Etc. : , 2011
Language of the Item : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of ARTS
Discipline of degree : , Actuarial Science
Body granting the degree : , ECO College of Insurance
Summary or Abstract : در این بررسی به بررسی نوع توزیع خسارات روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران میپردازیم تا بتوانیم بهترین مدل را به دادهها برازش دهیم. در این تحقیق از نظریات مطرح شده در زمینه کاربرد نظریه مقدار نهایی در مدیریت ریسک و برآورد دنباله توزیع سریهای مالی و همچنین پیش بینی ارزش در معرض خطر استفاده شده است .در این بررسی فرض میشود که توزیع خسارتهای روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران غیر نرمال و دارای خود همبستگی معنی دار است .نظریهی مقدار نهایی بیان میکندکه مدل پارتو تعمیم یافته یک تقریب مناسب برای توزیع دادههای کرانی خواهد بود .اجرای روش نظریه مقدار نهایی شامل مراحل زیر است :انتخاب مقدار حدی، در واقع تابع توزیع پارتو تعمیم یافته را بر مقادیر بیشتر از مقدار حدی برازش میشود . سپس پارامترها با روش ماکزیمم درستنمایی برآورد می کنیم، و ارزش در معرض خطر به برای یک احتمال معین برآورد محاسبه میکنیم .در مرحله نهایی کارایی این روش با کارایی سایر روشهای شناخته شده مدل سازی مورد مقایسه قرار میگیرد.یافته های تحقیق :نتایج این بررسی نشان میدهند که توزیع خسارتهای روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران نامتقارن و دارای خود همبستگی معنی دار است بنابراین روش نظریه مقدار نهایی نسبت به سایر روشهای معمول که توزیع را متقارن در نظر میگیرند مزیت دارد و باید در برآورد ریسک مورد توجه و استفاده قرار گیرد
: In the insurance industry, determining the appropriate amount of capital to hold in order to cover the unexpected future losses and also protect policyholders is very crucial. If the underlying risk is not properly estimated, this may lead to a sub-optimal capital allocation. Providing a general risk indicator such as VaR is essential for investors to manage the risk in a financial institution. In VaR estimation, we are more concern with using the methods which are focused on the tail behavior of the claims distribution. EVT is a powerful framework to study the tail behavior of a distribution.We study the distribution of liability insurance claims of Iran insurance company in order to allocate capital adequacy level. In this study we investigate the application of extreme value theory for modeling the tail of daily liability insurance claims distribution. The performance of the extreme value theory in value-at-risk calculations is compared to the performances of adaptive and non-adaptive GPD, GARCH(1,1) and GARCH(1,1)-t, historical simulation and Var-Cov models..
Topical Name Used as Subject : Extreme value theory
Information of biblio record : TL
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)