خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
Record identifier : 564942
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Lotfi,Nayyer
Title and statement of responsibility : Application of a Multi-State Risk Factor Mortality Model to Selective Lapsation [Thesis]/لطفی، نیر;supervisor: Ghadir Mahdavi;advisor: Alireza Daghighi Asli
Publication, Distribution,Etc. : , 2011
Language of the Item : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Actuarial Science
Body granting the degree : , Allameh Tabatabai University, ECO College
Summary or Abstract : باافزایش تنوع محصولات بیمه ای بخصوص در زمینه بیمه های عمر، بیمه گران با ریسک جدیدی مواجه هستند که از رفتار بیمه شده ها ناشی می شود .برای مثال افراد سالمتر تمایل بیشتری دارند تا قراردادهای خود را فسخ کرده و قراردادهایی با نرخ حق بیمه کمتر خریداری کنند در حالی که افراد ناسالم تمایل دارند قرارداد خود را حفظ کنند .این امر به خاطر این است که افراد سالمتر احساس می کنند حق بیمه ای که آنها پرداخت می کنند عادلانه نبوده و نباید با نرخ حق بیمه افراد ناسالم یکسان باشد زیرا آنها ریسک مرگ پایینتری نسبت به افراد ناسالم دارند .فسخ قراردادها بخصوص توسط افراد سالم روی توانایی شرکت بیمه در تأمین هزینه های تحت پوشش تاثیر بسزایی دارد .در بعضی موارد ممکن است فسخ زیاد قراردادها باعث شود تا بیمه گر نتواند به طور کامل از عهده هزینه های اولیه برآید .بنابراین در تعیین نرخ حق بیمه، بیمه گران باید از مدل مرگ و میری استفاده کنند که عوامل تاثیر گذار بر مرگ و میر افراد و همچنین وضعیت سلامتی آنها را در نظر بگیرد تا نرخهای حق بیمه، منصفانه تر و منطبق بر شرایط سلامتی افراد تعیین شود .از طرفی نرخهای مرگ و میر تحت تاثیر عوامل زیادی قرار می‌صگیرد و محققان نیز در سالهای اخیر مطالعات عمیقی در این زمینه داشته و عوامل ریسک زیادی کشف کرده اند .امروزه بیمه گران از این عوامل استفاده می کنند تا بر اساس آنها طبقه ریسکی مشتریان را تعیین نموده و نرخ حق بیمه مناسبتری تعیین کنند .البته، متاسفانه این عوامل ریسک فقط در زمان انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار می گیرد و به تاثیر تغییرات آنها در سالهای بعد توجه نمی شود .در این مطالعه ما از یک مدل زمان گسسته با چند عامل ریسک که تغییرات آنها در یک دوره دو ساله بعد از انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و همچنین تاثیر وضعیت سلامتی بیمه شده در سالهای بعد از انعقاد نیز مانند یک عامل ریسک وارد مدل شده است استفاده می کنیم تا تاثیر فسخ قراردادهای بیمه عمر را که یک مسأله بسیار مهم دراین نوع قرارداد ها می باشد و ارتباط مستقیمی با وضعیت سلامتی بیمه شده ها دارد مورد بررسی قرار دهیم
: Mortality rates are dependent on many risk factors. Various risk factors have been explored by past researches. Using those risk factors, insurers can construct various risk classes and provide more equitable life insurance benefits and premium rates. But unfortunately, those risk factors are observed only at policy issue time and the impact of changes that occur later is not considered.In this study, we use a discrete-time multi-state model allowing for a change of policyholders risk factor states over time and change of their health status as well as risk factor to address an important problem in life insurance which is directly related to the health status of insureds: The impact of selective lapsation of life insurance policies.Risk factors changes are obtained over two years after policy issue time.Findings of our study explored there is a significantly difference between mortality rates of an insurance company considering the impact of lapsation and without this consideration that results different annual premium rates..
Uncontrolled Subject Terms : Health Status
: Life insurance
: Markov chain
: Risk factor
: وضعیت سلامتی
: بیمه عمر
Information of biblio record : TL
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)