خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
Record identifier : 564989
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Shafiei Dizaj,Hojjat
Title and statement of responsibility : The Application of Multivariate Probit Models for Conditional Claim-Types(The Case Study of Iranian Car Insurance Industry) [Thesis]/حجت شفیعی دیزج;supervisor: Reza Ofoghi;advisor: Reza Ghazal
Publication, Distribution,Etc. : , 2011
Language of the Item : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Science
Discipline of degree : , Actuaial science
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University, E.C.O. College of Insurance
Summary or Abstract : ، به دنبال برازش مدل پروبیت چند متغیره با متغیرهای کمکی اساسی به مولفه نوع خسارت می باشیم که پیشامدها در حقیقت وابسته می باشند .سپس به بررسی و مقایسه نتایج مدل لوجستیک چند جمله ای و نتایج مشابه از مدل پروبیت چندمتغیره می پردازیم (2009)را برای برآورد این مولفه پیشنهاد کردند .اما با توجه به مقاله یانگ و همکارانش (MNL) مدل بندی عمومی را برای نوع خسارت شرطی استفاده کرده و مدل لوجستیک چند جمله ای (2005) داریم .والدز و فریز (MVP) روش عمومی مدل سازی خسارتهای عملیاتی در نظر گرفتن تواتر و شدت خسارتها می باشد .اگر شرکت بیمه قادر به طبقه بندی خسارتها بر طبق نوع های مختلف باشد، امکان نمایان شدن همبستگیهای ممکنه میان نوع های خسارت وجود دارد .روش زیر شرکتهای بیمه را قادر به پیدا کردن اثر یک نوع از ریسک بر روی خسارتهای ناشی از نوع های دیگر می سازد .بسط توزیع خسارتهای تجمعی به شامل بودن مولفه نوع خسارتهای شرطی، با افزودن اطلاعات اضافی آکچوئر را تواناتر می سازد.تحقیق حاضر برای مدل بندی انواع خسارت در پرتفوی قراردادهای بیمه می باشد .برای برخی دسته از بیمه نامه ها، در یک دوره خاص، امکان مشاهده الف وجود یا عدم وجود خسارت یک بیمه نامه، ب انواع خسارت بیمه نامه مذکور، پ میزان خسارت از هر نوع خسارت، وجود دارد .یک مثال شاخص، بیمه اتومبیل می باشد که در هنگام خسارت، میزان خسارت ناشی از جراحت وارده به خود شخص، خسارت اموال وارده به خود شخص، خسارت ناشی از جراحت وارده به شخص ثالث و خسارت اموال وارده به شخص ثالث، قابل مشاهده می باشد.مدل بندی مولفه های شدت و تواتر خسارتها را می توان با استفاده از روش عمومی آکچوئری انجام داد .اما مدل بندی مولفه نوع خسارت کمتر شناخته شده است، و در این تحقیق سعی در آنالیز توزیع انواع خسارت با استفاده از مدلهای پروبیت چند متغیره
: This study considers statistical modeling of the types of claim in a portfolio of insurance policies. For some classes of insurance contracts, in a particular period, it is possible to have a record of i whether or not there is a claim on the policy, i the types of claims made on the policy, and iii) the amount of claims arising from each type. A typical example is automobile insurance where in the event of a claim, the amounts that arise from say injury to oneself, damage to one's own property, damage to a third party's property, and injury to a third party can be observed.Modeling the frequency and the severity components of the claims can be handled using traditional actuarial procedures. However, modeling the claim-type component is less known. In this study, I try to analyze the distribution of claim types using multivariate probit models, which can be viewed as latent variable threshold models for the analysis of multivariate binary data. Following Young et al (2008), I investigate the appropriateness of fitting a multivariate probit model to the conditional claim-type component in which the outcomes may in fact be correlated, with possible inclusion of important covariates. Then I compare the Multinomial Logit (MNL) model results with those from Multivariate Probit (MVP) model Based on result of data analysis fitting a multivariate probit model to our data is superior to the MNL model when the outcomes are correlated..
Uncontrolled Subject Terms : Actuarial science
: Correlation
: Insurance
: Claim-Type Component
: Multinomial Logit
Information of biblio record : TL
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)