خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
Record identifier : 565172
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Mousavi, Mojdeh
Title and statement of responsibility : COPULA CREDIBILITY: THE EXAMINATION OF LOSS DISTRIBUTION IN IRANIAN INSURANCE MARKET [Thesis]/موسوی، مژده;supervisor: Ghadir Mahdavi;advisor: Reza Ofoghi
Publication, Distribution,Etc. : , 2013
Language of the Item : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Science
Discipline of degree : , Actuarial Science
Body granting the degree : , Allameh Tabatabaei University, ECO College of Insurance
Summary or Abstract : . برای شرکت های بیمه آگاهی از توزیع خسارت و مقدار خسارتی که در آینده متقبل خواهند شد دارای اهمیت است .بیمه‌گران داده‌های مربوط به خسارت‌های پیشین خود را ثبت می کنند؛ استفاده از این داده‌ها برای پیش‌بینی و برآورد خسارت در آینده و تعیین حق بیمه برای بیمه‌گذاران متناسب با ریسک آن ها امری حیاتی برای بیمه گران است .نظریه باورمندی به عنوان مجموعه‌ای از ابزارهای کمی این اجازه را به بیمه گر می دهد تا حق بیمه‌های آینده را بر اساس تجربه و خسارت های پیشین خود تعیین نماید .نظریه باورمندی دارای تاریخچه‌ای طولانی در علم آمار و محاسبات بیمه می باشد و سنگ‌بنای این رشته محسوب می شود .نظریه باورمندی و برآوردگرهای باورمندی به عنوان بهترین و موفق ترین برآوردگرهای ممکن در زمینه های مختلف شناخته شده اند .در این تحقیق نظریه باورمندی با استفاده از داده‌های طولی توسعه داده شده است و همچنین به دلیل وجود وابستگی بین خسارات در طول زمان از کاپولا برای حل و به دست آوردن برآوردگر باورمندی استفاده شده است .کاپولا مفصل برای مدل سازی وابستگی در طول زمان استفاده می شود و ابزاری قوی برای تعیین و به دست آوردن وابستگی بین پیشامدهای چند متغیره می باشد .با استفاده از کاپولا می توان مدل بهتری به داده ها برازش داد که این امر از اهمیت بسزایی درمسائل کاربردی برخوردار است
: Credibility is a form of insurance pricing that is widely used. Credibility rate making is a technique for predicting future expected claims of a risk class, given past claims of that and related risk classes and it has called a cornerstone in the field of actuarial science. Existing credibility based on Bayesian framework, which compute predictive distribution. From this perspective, it is traditional in credibility theory to assume a prior distribution for the structure variables and use posterior distributions to compute predictive distributions. Instead, in this work we would directly use a copula to model dependences among claims for a risk class and calculate predictive distribution. With this distribution, one can compute means, medians, or any other measure to summarize the predictive distribution without making assumptions about prior distribution.
Topical Name Used as Subject : Credibility
: Longitudinal Data
: Copula
Uncontrolled Subject Terms : نظریه باورمندی
: داده های طولی
: رگرسیون خطی تعمیم یافته
Information of biblio record : TL
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)